чемпионате по авто трейдингу 2007

Average Profit Trade/Average Loss Trade - средняя прибыль/убыток;

Profit Trades (%) - процент прибыльных сделок;

Total Trades - количество совершенных сделок;

Profit Factor - фактор прибыльности показывает, во сколько раз общая прибыль превышает общий убыток;

Total Net Profit - чистая прибыль (разность между общей прибылью и общим убытком);

Рассмотрим статистические характеристики советников, представленных на , полученные по результатам автоматических проверок:

Основные статистические характеристики

В случае с "переоптимизированными" советниками ситуация выглядит иначе - корреляция параметров прибыльности справедлива лишь в среднем - это свидетельствует о том, что большинство участников Чемпионата в качестве главного критерия оптимизации ориентировались лишь на увеличение полученной прибыли (Total Net Profit).

Результаты, показанные советниками в Чемпионате 2010 года, рассматривались в статье . Сильная корреляция статистических характеристик позволила ранжировать советников по эффективности - оказалось, что успешные советники имеют "сбалансированные" значения Net Profit, Profit Factor, Recovery Factor и коэффициента Sharpe Ratio.

Однако реальные результаты торговли по итогам Automated Trading Championship 2010 оказались гораздо скромнее: максимальная прибыль в $ 77 102.79 была получена советником Mover3MkII участника - победителя . В чем причина столь различного поведения советников?

По итогам тестирования на исторических данных из 470 советников 54 показали убыточную торговлю, общая прибыль (Total Net Profit) большинства из них не превышала $ 30 000, один из советников заработал более $ 5 000 000, 12 советников показали прибыль более $ 1 000 000.

Рис. 1. Распределение советников по размеру полученной прибыли (Total Net Profit)

Одним из условий прохождения автоматических проверок является положительный результат в процессе тестирования на исторических данных с 1 января по 1 августа 2010. На рис. 1 представлено распределение советников по размеру полученной прибыли (Total Net Profit) при автоматической проверке на исторических данных. 

Распределение экспертов по прибыли

В данной статье мы рассмотрим статистические характеристики, полученные по результатам автоматических проверок 470 советников, представленных для участия в Чемпионате .

С появлением терминала MetaTrader 5 задача нахождения наилучшего набора параметров, при которой торговая система способна принести максимальную прибыль, значительно упростилась. Использование нескольких входных параметров позволяет производить более точную настройку торговой системы, однако применение простейшего критерия оптимизации (максимальная прибыль) имеет существенные недостатки.

Для победы советнику необходимо заработать максимальную прибыль по итогам 3 месяцев, в течение которых проходит Чемпионат. Эффективность работы большинства торговых систем очень сильно зависит от состояния рынка.

Каждый год сотни трейдеров со всего мира представляют свои лучшие разработки на Чемпионат по автоматическому трейдингу. При тестировании на истории подавляющее большинство советников показывают впечатляющие результаты, однако в процессе Чемпионата лишь некоторые из них оказываются способными к прибыльной торговле. В чем причина столь различного поведения советников? Как улучшить настройку торговых систем? В этой статье мы рассмотрим статистические характеристики, полученные по результатам автоматических проверок советников .

Дороги, которые выбирают трейдеры

Дороги, которые выбирают трейдеры - Automated Trading Championship 2011